请教skst分布的参数估计

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我想请教一下skst分布的非对称系数和自由度怎么估计啊？谢谢！密度分布如图：

是不是可以用mle函数来估计啊？但是具体应该怎么做，我不知道，麻烦高手指教！谢谢！

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关键词：SKST 参数估计 t分布 自由度 怎么做 自由度 我不知道

Hansen's (1994) skewed t distribution log-likelihood

skewtdis_LL.m

有了log-likelihood function

    skewtdis_LL.rar (852 Bytes) 本附件包括：

• skewtdis_LL.m

2011-11-16 19:35:29 上传

就能算出 theta

theta = [nu;lambda]

%nu = degrees of freedom parameter

%lambda = skewness parameter

epoh 发表于 2011-11-16 19:35
Hansen's (1994) skewed t distribution log-likelihoodskewtdis_LL.m有了log-likelihood function   就能算 ...

这个程序是要计算X的对数似然值吗？能够得出nu和lambda的估计值吗？应该怎么调用啊？我调用总是出现错误，说nu和lambda没有定义，但是定义它们的时候应该怎么定义呢？谢谢了！

Autoregressive conditional density estimation.pdf

   http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf

page 19/26

nu = 8.1                                      %degrees of freedom parameter

lambda = -0.09                            %skewness parameter

先行以skewtdis_rnd.m模拟数据 x   %nobs=10,000

然后再用function fmincon()

依据log-likelihood function skewtdis_LL.m估计系数

skewtdis_rnd.m

   skewtdis_rnd.rar (682 Bytes) 本附件包括：

• skewtdis_rnd.m

2011-11-17 11:12:54 上传

skewtdis_LL_Revision 2

   skewtdis_LL_Revision 2.rar (759 Bytes)

2011-11-17 11:13:57 上传

%%%%%%%%%%%%
x=skewtdis_rnd(8.1,-0.09,10000);
init=[8.5;-0.2]
lb=[0,-1]
ub=[Inf,0]

[para,llf,exitflag]=fmincon(@(theta)skewtdis_LL(theta,x),init,[],[],[],[],lb,ub)
para =

    8.3054
   -0.0837

抱歉!的确少给了skewtdis_inv.m

   skewtdis_inv.rar (884 Bytes) 本附件包括：

• skewtdis_inv.m

2011-11-17 21:39:55 上传

如果你不只是要估计nu,lambda

之后还要再进行garch & VaR的话

建议你安装Ucsd_garch toolbox

则有关skewed Student's t distribution的function都包括了

目前Ucsd_garch toolbox包含在Econometrics Toolbox jplv7

请下载安装Econometrics Toolbox jplv7 (Matlab Version 7 zip file )

  http://www.spatial-econometrics.com/

http://www.kevinsheppard.com/wiki/UCSD_GARCH
UCSD GARCH工具包里有完整的skewed-t分布的分布函数、密度函数、反函数、释然函数等等
比较全面

epoh 发表于 2011-11-17 21:40
抱歉!的确少给了skewtdis_inv.m  如果你不只是要估计nu,lambda之后还要再进行garch & VaR的话建议你安装Ucs ...

Download Arc_Mat Version 1.0 Winzip file  (updated 3/2010)  
Download Object Oriented Arc_Mat Version 1.1 Winzip file  (updated 3/2010)  
epoh老师，您好！
      这个Arc_Mat Version 是什么意思？有什么用？
以前还没有见过。

zhangtao 发表于 2011-11-18 09:29
Download Arc_Mat Version 1.0 Winzip file  (updated 3/2010)  
Download Object Oriented Arc_Mat Ver ...

Arc_Mat: a Matlab-based spatial data analysis toolbox
             Liu, Xingjian; Lesage, James
The Arc_Mat toolbox was firstly developed to extract map polygon
and database information from ESRI shapefile for use in statistical
software environments and use map polygon
information to produce high quality mapping.
The Arc_Mat toolbox is recently revised and upgrade to:
utilize Matlab enhanced computing and graphing capability,
restructure toolbox with Matlab new Object-oriented programming feature,
and provide more comprehensive spatial data analytical functionality.

epoh 发表于 2011-11-17 11:16 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.p ...

老师您好，我用你的最优化方法，先是用偏t分布随机数产生的序列，进行参数估计，拟合效果很好，但是我换了一串收益率数据，init=[4;1];
lb=[0,-1];  
ub=[Inf,1];
[para,fval,exitflag,output]=fmincon(@(theta)skewtdis_LL(theta,r1),init,[],[],[],[],lb,ub)



得到
para =

    4.5118
    0.0295
拟合就不好了。这是为什么呢？是最优化上下限设置问题，还是参数估计有问题？还是数据不服从偏态t分布导致的？？


谢谢！！