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雷达卡
用Matlab计算基于copula不同指数组合的市场风险
要运用copula方法计算国债指数、企债指数、基金指数、沪市指数、深市指数的相关性，要估计金融危机前、后主要金融市场的相关性结构。
Matlab纯新手求助，写论文需要做些数据处理
现在我想要实现的功能是：
1：画出每个股票收益率走势图。数据源是excel的。
2：估计每个股票的收益率的边际分布，求其参数，还有就是求些如平均值，方差什么的，还有偏度和分度。ksdensity（x）如何求出边际分布呢？
3：求两个股票的方差，或有没有办法实现一起求所有股票的协方差矩阵？ 这个是不是只能两两数据列用var（x,y）求？
4：估计t-copula的参数。请问这个具体如何实现？
5：计算股票组合的投资VAR，分别用copula方法和协方差矩阵法。
谢谢您的支持！
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