请教关于matlab拟合copula时标准残差序列的问题

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我首先是用了garch-t(1,1)估计边缘分布，用的是garch工具箱中的函数，得到了innovation和sigma，接下来要将残差序列转化为(0,1)均匀分布，这个应该怎么做呢？innovation与标准化的残差序列有什么不同呢？概率积分变换的程序怎么写呢？我接触copula时间不长，期望高人指点，不胜感激！

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关键词：MATLAB Copula opula matla atlab MATLAB 序列 Copula 拟合 残差

自己顶，请高人指点！

dingdingdingding

innovation是计算出来的残差序列 标准化后就是残差的标准化了

至于你说的关于innovation变为均匀分布 实际上要根据对innovation的不同分布做一个反变化就可以了 反变换的过程确实要用到概率积分

有点晕，哎。

同求。唉

Sigma是标准差，innovation是均值方程回归后的残差。用innovation除以sigma标准化后在用经验分布函数转化。

liuxin9023 发表于 2011-1-22 00:24
innovation是计算出来的残差序列 标准化后就是残差的标准化了

至于你说的关于innovation变为均匀分布 实 ...

您好，请问具体如何概率积分呢，是要自己设定一个积分函数还是直接用matlab中已有的公式呢，烦请指点，谢谢！

brilliant18 发表于 2010-12-14 01:06
我首先是用了garch-t(1,1)估计边缘分布，用的是garch工具箱中的函数，得到了innovation和sigma，接下来要将 ...

可以用核密度ksdensity，也可以用具体残差分布的cdf，比如tcdf。<br>
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