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yanjinlian 发表于 2011-11-30 13:57:42 |AI写论文

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请高手指点：我运用GARCH（2,2）模型计算同业拆借利率的对数日收益率的VAR值，
得到模型下的条件方差序列，将其开方就得到了相应的条件标准差序列，乘以95%置信度下的分位数的到了VaR序列，请问怎么计算同业拆借利率的Var值呢？

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关键词：论文求助同业拆借利率 GARCH 同业拆借日收益率收益率标准差置信度论文模型

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学习一下啊

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tj0412ymy 发表于 2011-12-1 16:35:29

计算方法你已经说的很详细了吧？

对SAS和统计方面感兴趣的朋友，请加SAS学习和认证讨论群：169157207。欢迎在群上讨论!

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