楼主: 眼角的伤痕
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求教一个关于replicating portfolio的问题 [推广有奖]

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眼角的伤痕 学生认证  发表于 2011-11-30 22:03:56 |AI写论文

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这段话看不懂,为什么说在到期日卖掉的和买进的会cancel out呢?
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关键词:replicating Portfolio Portfoli replica replic

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irvingy 发表于6楼  查看完整内容

假如不能cancel out怎么能叫replicating strategy呢

joelluo 发表于3楼  查看完整内容

check your understanding with B-S model

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我一生渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存,免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝

沙发
summi 发表于 2011-11-30 22:16:46
我的理解是这样的:
这是由复制策略本身决定的。因为我们构建的复制组合复制的是未定权益X未来的现金流,此处就是T时刻的现金流,所以到期日他们就canceled out了。
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joelluo 发表于 2011-12-1 03:08:21
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眼角的伤痕 学生认证  发表于 2011-12-1 08:53:24
joelluo 发表于 2011-12-1 03:08
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大哥你解释下嘛 真的有点不明白 看了几遍了
我一生渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存,免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝

报纸
眼角的伤痕 学生认证  发表于 2011-12-1 08:54:50
summi 发表于 2011-11-30 22:16
我的理解是这样的:
这是由复制策略本身决定的。因为我们构建的复制组合复制的是未定权益X未来的现金流,此 ...
好像有点那么回事了 能再具体点吗 到底为啥CANCEL OUT
我一生渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存,免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝

地板
irvingy 发表于 2011-12-1 10:20:19
假如不能cancel out怎么能叫replicating strategy呢
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眼角的伤痕 学生认证  发表于 2011-12-1 13:12:56
irvingy 发表于 2011-12-1 10:20
假如不能cancel out怎么能叫replicating strategy呢
能详细解释这个过程吗 因为我要写论文 我必须要理解 不想模糊过关
我一生渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存,免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝

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zxun 发表于 2011-12-1 16:54:50
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