求助garch模型建立

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楼主

wenxuemei 发表于 2006-12-20 22:57:00 |AI写论文

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请问哪位高手能告知一下怎样运用R软件建立garch模型，其中均值方程和波动率方程一起生成

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

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anning189 发表于2楼查看完整内容

参见fSeries包函数 garchFit(~arima(p,d,q)+garch(p,q),data,...)

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· R语言精彩问答|主题: 828, 订阅: 16

沙发

anning189 发表于 2006-12-21 13:52:00

参见fSeries包函数

garchFit(~arima(p,d,q)+garch(p,q),data,...)

藤椅

zanjero 发表于 2007-3-14 20:51:00

学习了，正需要

板凳

anning189 发表于 2007-3-15 10:10:00

好好学习，天天向上

报纸

顺水又顺风 发表于 2010-6-16 18:58:08

2# anning189
grchFit函数应该调用fGarch包吧，在fSeries里好像没这个函数，请验证

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