如何编写动量投资策略的程序

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大侠好，我想请问下，如何编写动量投资策略的程序呢，现在我是讲每一期的收益分了十组，分别标了号，现在要算这些组别分别在下一期的收益之和，请问怎么算，我是对_return进行了排序，持有期和排序期假设都是1个月。现在要求上一期标注为0 和9在下一期各自的收益之和。数据如下
[img]file:///C:/Users/liangyan/AppData/Roaming/Tencent/Users/870537751/QQ/WinTemp/RichOle/7SE]DF9L~R%7B9]%7DU[C7(_Z%7DL.jpg[/img]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：投资策略 Tencent RETURN Users Liang 投资策略 return 程序 如何 收益

共同关注。

#LN00102.xlsx (1.06 MB)

2011-12-6 17:22:31 上传

这个是数据

关注。。。

关注下

简单说下思路吧
首先，制作一张表，变量有日期，代码，本月收益率和下月收益率，其中本月收益率你的表里已经有了，下月收益率可以通过proc sql连接得到
然后，分组可以用proc rank，根据本月收益率变量进行排序并分组，得到标示分组的变量，由0至9分为10组
最后，用proc means可以计算分组均值，即计算每组下月收益率均值

请问楼主弄出来了吗 可以参考一下吗