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关键词：金融中的统计方法 统计方法 很实用 中文版 需要者 中文版 教学 统计

没有介绍呀，不知什么内容

yiyunmyxue 发表于 2011-12-7 08:51
没有介绍呀，不知什么内容

目录表
前言
作者
第I 部分 资产定价
第1章 资产定价模型的计量经济评估
1. 引言
2. 检验 beta 定价模型的横截面回归方法
3. 资产定价模型和随机贴现因子
4. 广义矩方法
5. 模型诊断
6. 结论
附录
参考文献
第2 章 条件beta 定价模型的工具变量估计
1. 引言
2. 单 beta 模型
3. 多 beta 模型
4. 潜变量模型
5. 广义矩估计
6. 结束语
参考文献
第3 章 资产定价模型的半参数方法
1. 引言
2. 广义矩方法（GMM）的有关知识
3. 资产定价关系及其计量经济涵义
4. 各种 beta 定价公式的效率增益
5. 总结性评论
参考文献
第II 部分 利率期限结构
第4 章 期限结构建模
1． 引言
2． 期限结构数据的特征
3． 期限结构模型
4． 结论
参考文献
《统计手册：金融中的统计方法》
- 7 -
第III 部分 波动率
第5 章 随机波动率
1. 引言
2. 金融市场的波动率
3. 离散时间模型
4. 连续时间模型
5. 统计推断
6. 结论
参考文献
第6 章 股票价格的波动率
1. 引言
2. 统计问题
3. 股利平滑和非平稳性
4. 泡沫
5. 时变贴现率
6. 解释
7. 结论
参考文献
第7 章 波动率的GARCH 模型
1. 引言
2. GARCH 模型
3. 统计推论
4. 统计特征
5. 结论
参考文献
第IV 部分 预测
第8 章 预测评价与预测组合
1. 单个预测的评价
2. 比较多个预测的精度
3. 组合预测
4. 评价经济预测和金融预测的几个专题
5. 总结性评论
参考文献
第9 章 股票收益率的可预测成分
1. 引言
2. 为什么要研究可预测性
3. 股票收益率的可预测性：方法论
《统计手册：金融中的统计方法》
- 8 -
4. 功效的比较
5. 结论
参考文献
第10 章 用利差预测经济周期
1. 引言
2. Hamilton 的非线性过滤
3. 实证结果
4. 对货币传导机制的意义
5. 结论
致谢
参考文献
第V 部分 备择概率模型
第11 章 非线性时间序列、复杂理论和金融学
1. 引言
2. 股票收益率的非线性
3. 股票收益率的长期记忆
4. 非对称信息结构模型和股票收益率的类型化特征（stylized features）
5. 总结性评论
参考文献
第12 章 金融数据的计数模型
1. 引言
2. 计数数据和持续期数据的随机过程模型
3. 计数的计量经济模型
4. 总结性评论
致谢
参考文献
第13 章 稳定分布的金融应用
1. 引言
2. 稳定分布的基本性质
3. 稳定证券组合理论
4. 对数稳定期权定价
5. 参数估计和实证问题
附录
致谢
参考文献
第14 章 金融模型的概率分布
1. 引言
《统计手册：金融中的统计方法》
- 9 -
2. 可选择模型
3. 在金融中的应用
附录A:特殊函数
附录B:数据
致谢
参考文献
第VI 部分 特殊统计方法的应用
第15 章 金融模型中基于自助的检验
1. 引言
2. 各种自助法的回顾
3. 自助样本生成和检验统计量问题
4. 自助法在金融模型中应用的评论
5. 使用交易规则选择模型的自助法
6. 长期回归中的自助法
7. 非线性模型的脉冲响应分析
8. 结论
参考文献
第16 章 主成分分析和因子分析
1. 引言
2. 主成分
3. 基于主成分的模型
4. 因子分析
5. 结论
参考文献
第17 章 金融模型中的变量误差问题
1. 引言
2. 分组法
3. 两步估计法以外的其他方法
4. 直接与反向回归法
5. 具有测量误差的潜变量/结构方程模型与MIMIC 模型＊
6. 人工神经网络（ANN）作为MIMIC 模型之外的另一种可选择方法
7. 信号提取方法与合理性检验
8. 定性和受限因变量模型
9. 有测量误差的因子分析
10.总结
参考文献
第18 章 人工神经网络的金融应用
＊ 原书目录表有些地方与正文不同，以正文为准。——译者注。
《统计手册：金融中的统计方法》
- 10 -
1. 引言
2. 人工神经网络
3. ANN 和传统统计模型的关系
4. ANN 的应用和解释
5. 金融应用
6. 结论
致谢
参考文献
第19 章 受限因变量模型在金融中的应用
1. 导言
2. 贷款歧视和违约的研究
3. 债券评级和债券收益的研究
4. 事件研究
5. 储蓄、贷款和银行倒闭
6. 其他各种应用
7. 对未来研究的建议
参考文献
第VII 部分 其他问题
第20 章 期权定价模型的检验
1. 引言
2. 期权定价的基本原理
3. 基于时间序列的期权定价模型的检验
4. 隐含参数估计
5. 其他分布假设下的隐含参数检验
6. 总结和结论
参考文献
第21 章 比索问题：理论和实证含义
1. 引言
2. 比索问题和预测误差
3. 比索问题、资产价格与基本因素
4. 风险厌恶和比索问题
5. 计量经济问题
6. 结论
参考文献
第22 章 市场微观结构时间序列的建模
1. 引言
2. 简单一元价格模型
3. 价格和交易的简单二元模型
《统计手册：金融中的统计方法》
- 11 -
4. 一般设定
5. 时间
6. 离散性
7. 非线性
8. 多重机制和市场
9. 总结和进一步研究的方向

目录表
第I 部分 资产定价
第1章 资产定价模型的计量经济评估
1. 引言
2. 检验 beta 定价模型的横截面回归方法
3. 资产定价模型和随机贴现因子
4. 广义矩方法
5. 模型诊断
6. 结论
第2 章 条件beta 定价模型的工具变量估计
1. 引言
2. 单 beta 模型
3. 多 beta 模型
4. 潜变量模型
5. 广义矩估计
第3 章 资产定价模型的半参数方法
1. 引言
2. 广义矩方法（GMM）的有关知识
3. 资产定价关系及其计量经济涵义
4. 各种 beta 定价公式的效率增益
5. 总结性评论
第II 部分 利率期限结构
第4 章 期限结构建模
1． 引言
2． 期限结构数据的特征
3． 期限结构模型
4． 结论
参考文献
《统计手册：金融中的统计方法》
- 7 -
第III 部分 波动率
第5 章 随机波动率
1. 引言
2. 金融市场的波动率
3. 离散时间模型
4. 连续时间模型
5. 统计推断
6. 结论
参考文献
第6 章 股票价格的波动率
1. 引言
2. 统计问题
3. 股利平滑和非平稳性
4. 泡沫
5. 时变贴现率
6. 解释
7. 结论
参考文献
第7 章 波动率的GARCH 模型
1. 引言
2. GARCH 模型
3. 统计推论
4. 统计特征
5. 结论
参考文献
第IV 部分 预测
第8 章 预测评价与预测组合
1. 单个预测的评价
2. 比较多个预测的精度
3. 组合预测
4. 评价经济预测和金融预测的几个专题
5. 总结性评论
参考文献
第9 章 股票收益率的可预测成分
1. 引言
2. 为什么要研究可预测性
3. 股票收益率的可预测性：方法论
《统计手册：金融中的统计方法》
- 8 -
4. 功效的比较
5. 结论
参考文献
第10 章 用利差预测经济周期
1. 引言
2. Hamilton 的非线性过滤
3. 实证结果
4. 对货币传导机制的意义
5. 结论
致谢
参考文献
第V 部分 备择概率模型
第11 章 非线性时间序列、复杂理论和金融学
1. 引言
2. 股票收益率的非线性
3. 股票收益率的长期记忆
4. 非对称信息结构模型和股票收益率的类型化特征（stylized features）
5. 总结性评论
参考文献
第12 章 金融数据的计数模型
1. 引言
2. 计数数据和持续期数据的随机过程模型
3. 计数的计量经济模型
4. 总结性评论
致谢
参考文献
第13 章 稳定分布的金融应用
1. 引言
2. 稳定分布的基本性质
3. 稳定证券组合理论
4. 对数稳定期权定价
5. 参数估计和实证问题
附录
致谢
参考文献
第14 章 金融模型的概率分布
1. 引言
《统计手册：金融中的统计方法》
- 9 -
2. 可选择模型
3. 在金融中的应用
附录A:特殊函数
附录B:数据
致谢
参考文献
第VI 部分 特殊统计方法的应用
第15 章 金融模型中基于自助的检验
1. 引言
2. 各种自助法的回顾
3. 自助样本生成和检验统计量问题
4. 自助法在金融模型中应用的评论
5. 使用交易规则选择模型的自助法
6. 长期回归中的自助法
7. 非线性模型的脉冲响应分析
8. 结论
参考文献
第16 章 主成分分析和因子分析
1. 引言
2. 主成分
3. 基于主成分的模型
4. 因子分析
5. 结论
参考文献
第17 章 金融模型中的变量误差问题
1. 引言
2. 分组法
3. 两步估计法以外的其他方法
4. 直接与反向回归法
5. 具有测量误差的潜变量/结构方程模型与MIMIC 模型＊
6. 人工神经网络（ANN）作为MIMIC 模型之外的另一种可选择方法
7. 信号提取方法与合理性检验
8. 定性和受限因变量模型
9. 有测量误差的因子分析
10.总结
参考文献
第18 章 人工神经网络的金融应用
＊ 原书目录表有些地方与正文不同，以正文为准。——译者注。
《统计手册：金融中的统计方法》
- 10 -
1. 引言
2. 人工神经网络
3. ANN 和传统统计模型的关系
4. ANN 的应用和解释
5. 金融应用
6. 结论
致谢
参考文献
第19 章 受限因变量模型在金融中的应用
1. 导言
2. 贷款歧视和违约的研究
3. 债券评级和债券收益的研究
4. 事件研究
5. 储蓄、贷款和银行倒闭
6. 其他各种应用
7. 对未来研究的建议
参考文献
第VII 部分 其他问题
第20 章 期权定价模型的检验
1. 引言
2. 期权定价的基本原理
3. 基于时间序列的期权定价模型的检验
4. 隐含参数估计
5. 其他分布假设下的隐含参数检验
6. 总结和结论
参考文献
第21 章 比索问题：理论和实证含义
1. 引言
2. 比索问题和预测误差
3. 比索问题、资产价格与基本因素
4. 风险厌恶和比索问题
5. 计量经济问题
6. 结论
参考文献
第22 章 市场微观结构时间序列的建模
1. 引言
2. 简单一元价格模型
3. 价格和交易的简单二元模型
《统计手册：金融中的统计方法》
- 11 -
4. 一般设定
5. 时间
6. 离散性
7. 非线性
8. 多重机制和市场
9. 总结和进一步研究的方向

谢谢了谢谢了

well thx

thanks for sharing。。。。

不错！！！

买来一看

Happy New Year.......
and
thanks for sharing。。。。