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统计手册：金融中的统计方法.zip
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第2 章 条件beta 定价模型的工具变量估计.pdf
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统计手册：金融中的统计方法——封面总序.pdf
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为了满足国内金融领域学术界和实务界系统学习和掌握现代金融理论及分析方法的迫切需要，同时也为了解决国内金融学、会计学教材尤其是研究生、博士生教材流于零散而不够系统等问题，香港理工大学中国会计与金融研究中心和上海交通大学金融工程研究中心合作，组织国内和香港该领域的专家学者翻译出版了“现代金融方法论丛书”。这套丛书第一批包括《金融数量方法》、《经济学和金融学中的随机方法》、《金融统计方法》、《金融学中的研究和管理科学》等四部书。这套丛书是我们在咨询国外有关专家学者和调查国内学术界和实务界实际需求的基础上，从国外众多教材和专著中精选出来奉献给读者的。我们希望这套丛书的出版，能够有助于中国金融领域学术界和实务界借鉴并吸纳国外先进的研究理念、研究方法，能够为国内该领域的学术研究、学术发展和实务运作提供支持和帮助。
目录表
前言
作者
第I 部分 资产定价
第1章 资产定价模型的计量经济评估
1. 引言
2. 检验 beta 定价模型的横截面回归方法
3. 资产定价模型和随机贴现因子
4. 广义矩方法
5. 模型诊断
6. 结论
附录
参考文献
第2 章 条件beta 定价模型的工具变量估计
1. 引言
2. 单 beta 模型
3. 多 beta 模型
4. 潜变量模型
5. 广义矩估计
6. 结束语
参考文献
第3 章 资产定价模型的半参数方法
1. 引言
2. 广义矩方法（GMM）的有关知识
3. 资产定价关系及其计量经济涵义
4. 各种 beta 定价公式的效率增益
5. 总结性评论
参考文献
第II 部分 利率期限结构
第4 章 期限结构建模
1． 引言
2． 期限结构数据的特征
3． 期限结构模型
4． 结论
参考文献
第III 部分 波动率
第5 章 随机波动率
1. 引言
2. 金融市场的波动率
3. 离散时间模型
4. 连续时间模型
5. 统计推断
6. 结论
参考文献
第6 章 股票价格的波动率
1. 引言
2. 统计问题
3. 股利平滑和非平稳性
4. 泡沫
5. 时变贴现率
6. 解释
7. 结论
参考文献
第7 章 波动率的GARCH 模型
1. 引言
2. GARCH 模型
3. 统计推论
4. 统计特征
5. 结论
参考文献
第IV 部分 预测
第8 章 预测评价与预测组合
1. 单个预测的评价
2. 比较多个预测的精度
3. 组合预测
4. 评价经济预测和金融预测的几个专题
5. 总结性评论
参考文献
第9 章 股票收益率的可预测成分
1. 引言
2. 为什么要研究可预测性
3. 股票收益率的可预测性：方法论
4. 功效的比较
5. 结论
参考文献
第10 章 用利差预测经济周期
1. 引言
2. Hamilton 的非线性过滤
3. 实证结果
4. 对货币传导机制的意义
5. 结论
致谢
参考文献
第V 部分 备择概率模型
第11 章 非线性时间序列、复杂理论和金融学
1. 引言
2. 股票收益率的非线性
3. 股票收益率的长期记忆
4. 非对称信息结构模型和股票收益率的类型化特征（stylized features）
5. 总结性评论
参考文献
第12 章 金融数据的计数模型
1. 引言
2. 计数数据和持续期数据的随机过程模型
3. 计数的计量经济模型
4. 总结性评论
致谢
参考文献
第13 章 稳定分布的金融应用
1. 引言
2. 稳定分布的基本性质
3. 稳定证券组合理论
4. 对数稳定期权定价
5. 参数估计和实证问题
附录
致谢
参考文献
第14 章 金融模型的概率分布
1. 引言
2. 可选择模型
3. 在金融中的应用
附录A:特殊函数
附录B:数据
致谢
参考文献
第VI 部分 特殊统计方法的应用
第15 章 金融模型中基于自助的检验
1. 引言
2. 各种自助法的回顾
3. 自助样本生成和检验统计量问题
4. 自助法在金融模型中应用的评论
5. 使用交易规则选择模型的自助法
6. 长期回归中的自助法
7. 非线性模型的脉冲响应分析
8. 结论
参考文献
第16 章 主成分分析和因子分析
1. 引言
2. 主成分
3. 基于主成分的模型
4. 因子分析
5. 结论
参考文献
京公网安备 11010802022788号
