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问题是：数据是20年股票的日数据，按照将公司按照行业分类，求出每天每个行业中去除i公司的日平均收益率。。。很绕口。。。简化一下就是，有7个数据 R1 R2 R3 R4...,，编程求的X的值。由于数量巨大，这里进行了简化。。。我尽力表述清楚了我的问题，希望各位帮忙啦~SIC表示行业分类，X表示去除i的行业均值，R表示收益率。。n  r     SIC  X
1 R1    1   (R2+R3)/2
2 R2    1   (R1+R3)/2
3 R3    1  (R1+R2)/2
4 R4    2  (R5+R6+R7)/3

5 R5    2  (R4+R6+R7)/3
6 R6    2  (R4+R5+R7)/3
7 R7    2   (R4+R5+R6)/3

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关键词：SAS求助 行业分类 我的问题 行业均值 收益率 行业 公司 编程 行业分类 收益率

还没没有弄明白问题，能说的再清楚一点吗？

xum138 发表于 2011-12-7 15:45
还没没有弄明白问题，能说的再清楚一点吗？

就是编写程序求变量X的值，X的值 我将表达式写下了在数据中。你会发现，对于观测值1，X是所在组中均值（ommited 1r1）;对于观测值2，X是其所在组中均值（ommited r2）...这样的一个规律。。。

看明白了，你试试这段程序，比较啰嗦，你再试试有没有其他简单的方法。
data a ;
input SIC $ X;
DATALINES;
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
2 7
2 8
;
RUN;
PROC SUMMARY DATA=A nway;
CLASS SIC;
var x;
OUTPUT OUT=AA(drop=_freq_ _type_) MEAN=average N=number;
run;

data ab( rename=(average2=average));
merge a aa;
by sic;
average2=((average*number)-X)/(number-1);
drop average number;
run;

xum138 发表于 2011-12-7 16:41
看明白了，你试试这段程序，比较啰嗦，你再试试有没有其他简单的方法。
data a ;
input SIC $ X;

强大！！应该可以，我试试。谢啦~~

SQL：
建一个Y变量 =SUM of R Group by SIC
建一个Z变量 =Number of R Group by SIC
Join the table on  SIC
X 可解析为 (Y-r)/(Z-1)

try this：

1. data rt(drop=sum count);
   
2. sum=0;
   
3. do _n_=1 by 1 until(last.sic);
   
4. set a;
   
5. by sic;
   
6. sum+x;
   
7. if last.sic then count=_n_;
   
8. end;
   
9. do _n_=1 to _n_;
   
10. set a;
    
11. average=(sum-x)/(count-1);
    
12. output;
    
13. end;
    
14. run;

复制代码

SQL自连,按R，每个R连上相同SIC且不等于自己的，算个均值

1. data have;
   
2. input n r sic @@;
   
3. cards;
   
4. 1 3 1 2 5 1 3 7 1 4 2 2 5 4 2 6 6 2 7 8 2
   
5. ;
   
6. proc sql;
   
7. create table want as
   
8.         select distinct a.n,a.r,a.sic,mean(b.r) as x
   
9.                 from have a join have b on a.r ne b.r
   
10.                         and a.sic=b.sic group by a.r order by a.n;
    
11. quit;

复制代码

baoaibaobao 发表于 2011-12-8 10:55

说一点比较粗浅的见解：

如果r的值在SIC组内有重复值（这完全可能），该段程序就可能有错误了！