套期保值率 - 金融学（理论版） - 经管之家(原人大经济论坛)

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楼主

xqqy 发表于 2006-12-22 11:14:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问期货的套期保值率怎么求啊？有没有通用的公式？

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关键词：套期保值率套期保值保值率有没有保值率

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沙发

MS撒哈拉 发表于 2006-12-22 19:31:00 |只看作者 |坛友微信交流群

请查看期货套器保值文献，目前主要是根据最小方差或这最大收益求最优套期比，或者把两者结合起来。

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藤椅

book555 发表于 2006-12-29 23:07:00 |只看作者 |坛友微信交流群

刚写过这方面的文章

楼主需要的话联系; book555@tom.com

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板凳

reason174 发表于 2008-11-12 15:11:00 |只看作者 |坛友微信交流群

去看看金融工程学的书，你或许能找到灵感。

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报纸

lxz16235 发表于 2008-11-13 08:42:00 |只看作者 |坛友微信交流群

以下是引用xqqy在2006-12-22 11:14:00的发言：

请问期货的套期保值率怎么求啊？有没有通用的公式？

多谢！

266393.pdf (248.7 KB)

最优套期保值比率主要是考虑

现货与期货的波动比率（方差）是不一样的

以及现货和期货之间的相关性（相关系数）

最基本的公式就是ρ=h*σs/σf

（具体可以看hull那本Bible，好像是第一章还是第二章来着）

当然实际运用的话要比这个复杂

传一篇文章看看对你有没有帮助

有人说，最后和你走在一起的，既不是你最爱的人，也不是最爱你的人，而是在最合适的的时间出现在你生命中的那个最合适的的人。我说，既不是我最爱的人，又不是最爱我的人，怎么会是最合适的人呢。所以，我坚持认为：人生的规划，只有最优解，没有次优解。

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地板

liqilik 发表于 2009-3-25 18:26:00 |只看作者 |坛友微信交流群

感谢楼主···

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