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楼主: w20092012

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[学科前沿] 关于VAR的一些问题 [推广有奖]

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w20092012 发表于 2011-4-17 20:35:05 |AI写论文

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1 VAR模型最少需要几个变量？
2 VAR用时有什么前提条件吗（比如是否需要平稳数列等)？VEC模型用时有什么前提条件？
3 VAR和VEC有什么区别吗？
4 我在做VAR时有个老师说我的模型是发散的？请问发散是什么意思？会有什么结果？

谢谢。

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关键词：VaR VEC模型 VAR模型是什么意思 AR模型模型

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22839189tao 发表于3楼查看完整内容

1,最少需要2个变量，此时即为双变量VAR(B-VAR) 2,VAR要求数据是平稳的，否则要差分进行分析，并且数据没有异方差性。VEC模型要求向量满足协整性质。 3，VEC可以看做是含有协整约束的VAR模型，即将解释变量换成了协整项 4，模型发散我的理解是说，模型非平稳，误差项不收敛，以至于模型无效，这也是为什么时间序列分析要求平稳，同方差等性质，

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

yuzhaoyu 发表于 2011-4-17 21:09:24

发散是系统不稳定不能做后面的脉冲 var就是向量自回归两个以上都行

藤椅

22839189tao 发表于 2011-4-17 21:10:28

1,最少需要2个变量，此时即为双变量VAR(B-VAR)
2,VAR要求数据是平稳的，否则要差分进行分析，并且数据没有异方差性。VEC模型要求向量满足协整性质。
3，VEC可以看做是含有协整约束的VAR模型，即将解释变量换成了协整项
4，模型发散我的理解是说，模型非平稳，误差项不收敛，以至于模型无效，这也是为什么时间序列分析要求平稳，同方差等性质，

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板凳

w20092012 发表于 2011-4-17 22:47:56

我用的是两个变量（汇率和货币供应量），建立VAR模型后，平稳性检验结果显示，特征根都小于一。我们学校的一个老师，听说还是人大的博导。他说做的脉冲响应函数分析是发散的，又说还是两个变量，就把我的论文给否了。（他就看了两分钟左右，也不知道是没有看明白，还是他对这方面不是很熟悉），最后说了一句“用两个变量做VAR，还不如。。。。。。（省略号代表没有听清）”。