浮息债定价

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A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating Rate Debt.pdf (860.19 KB)

2011-12-20 10:22:25 上传

含违约风险的

由于国外的浮动利率债券都是标准的，所以只要贴现第一期就可以了，中国的浮动利率债券，由于利率的非市场化，加上计息规则的不同，所以定价相当困难。目前业界常用的是BDT，对数正态分布还有远期定价。这是一篇国外写的文章，虽然与中国有差别，但是还是可以借鉴一下的。

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关键词：浮动利率债券 对数正态分布 浮动利率 正态分布 非市场 正态分布 中国 文章

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