为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？

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chfluck 发表于 2011-2-27 16:20:18 |AI写论文

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百思不得其解，固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金，而流动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金，这不是很费解吗》

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关键词：浮动利率债券浮动利率现金流百思不得其解固定利率利率债券价值现金本金

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沙发

yscw07 发表于 2011-2-27 16:39:26

因为以后每一期开始的coupone rate都会调整等于yield，可以参考interest rate swap时，浮动利率债券的计算方法

藤椅

rendongdong 发表于 2011-2-27 16:41:56

我怎么学的流动债券也是全部贴现呢

板凳

chfluck 发表于 2011-2-27 16:50:24

yscw07 发表于 2011-2-27 16:39
因为以后每一期开始的coupone rate都会调整等于yield，可以参考interest rate swap时，浮动利率债券的计算方法

我就是在INTEREST RATE SWAP里面遇到这个问题。没明白您说的后面每期的COUPON RATE都会调整等于YIELD是什么意思。

报纸

leroysun 发表于 2013-3-6 14:47:44

论坛威武啊，啥问题搜一搜还是会有收货的。

地板

+.軽描淡写 发表于 2013-5-9 11:59:47

我也想知道这是为什么？

7楼

转身1314 发表于 2013-9-12 15:57:51 来自手机

楼主有没弄明白呢？百思不得其解啊……

8楼

journeyh 发表于 2013-11-24 22:01:32 来自手机

楼主明白了么？求讲解！

9楼

tristanli 发表于 2014-3-31 07:38:50

楼主明白了吗，我也想知道

10楼

冻的够呛 发表于 2018-4-22 17:39:18

yscw07 发表于 2011-2-27 16:39
因为以后每一期开始的coupone rate都会调整等于yield，可以参考interest rate swap时，浮动利率债券的计算方 ...

第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得出“浮动利率债券的价格在付息日当天等于其面值”的结论呢

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