请教一个协整问题

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请教大家一个问题，最近我在做一篇论文，可以对两个变量进行协整关系分析，但要建立三个变量的向量自回归模型是否可行？三个变量是否可以放在一个模型中，进行协整关系分析？我认为这三个变量是有密切联系的，不知可否置于一个模型中，非常感谢您的意见!

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关键词：请教大家一个问题 向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 协整关系 论文 模型

当然可以， 只要你新加进去的变量时平稳的。

far_faraway 发表于 2011-12-22 18:35
当然可以， 只要你新加进去的变量时平稳的。

谢谢！经过检查，三变量的一阶差分序列是平稳的，感谢您的提示，就按您的提示，三个变量放一个模型里进行分析。谢谢您！

不需要平稳，但只要同阶单整就可以。

leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:43
不需要平稳，但只要同阶单整就可以。

谢谢！三个变量经过检验，均为一阶差分序列平稳，应该可以符合基本条件。

var对变量的要求不是要求变量是协整的吗，难道同阶单整就行了吗

我认为，如果数据序列的水平值在一定的显著性水平上都不是平稳的,但其一阶
差分序列平稳,这说明它们都是I(1)序列即可，就可以进一步进行研究。