楼主: tianniao
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请教使用哪个PROC可以现实多元时变GARCH的建模 [推广有奖]

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tianniao 发表于 2012-1-2 12:28:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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最近在学习SAS/ETS模组，但发现　AUTOREG　和　VARMAX 以及　MODEL　似乎无法完成　时变GARCH（如DCC-GARCH）的建模工作，　希望各位有此经验的大神，给予提示　
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关键词：GARCH ARCH RCH ARC ROC

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jackchan2012 发表于 2012-1-4 22:20:16 |只看作者 |坛友微信交流群
autoreg或者varmax两个proc

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tianniao 发表于 2012-2-3 09:26:29 |只看作者 |坛友微信交流群
实际上　应该用　PROC MODEL  用　VARMAX无法实现　协整下面的GARCH建模，　且VARMAX仅限于 CCC 和BEKK

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