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楼主: roclfp

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[资料] 大虾帮我看看，这组数据用什么模型合适。我试了好多都拟合不出来，急死我了。 [推广有奖]

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roclfp 发表于 2012-1-3 18:38:20 |AI写论文

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关键词：非平稳时间序列时间序列一阶差分白噪声非平稳模型

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leihengzhishang 发表于6楼查看完整内容

季节调整后差分为白噪声？那就用随机游走的形式吧。

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沙发

roclfp 发表于 2012-1-3 18:38:50

用X12季节调整完了以后，怎么预测啊，方程怎么写？

藤椅

roclfp 发表于 2012-1-3 18:42:26

Date: 01/03/12 Time: 18:41
Sample: 2007M01 2011M12
Included observations: 60

Autocorrelation Partial Correlation AC    PAC    Q-Stat    Prob

   . |*******|       . |*******| 1 0.886 0.886 49.507 0.000
   . |****** |       **| .    | 2 0.739 -0.214 84.558 0.000
   . |**** |       **| .    | 3 0.561 -0.217 105.10 0.000
   . |*** |       .*| .    | 4 0.377 -0.116 114.54 0.000
   . |**    |       . | .    | 5 0.216 0.003 117.70 0.000
   . |*.    |       . | .    | 6 0.086 0.006 118.21 0.000
   . | .    |       . | .    | 7 -0.020 -0.057 118.24 0.000
   .*| .    |       . | .    | 8 -0.088 0.023 118.79 0.000
   .*| .    |       .*| .    | 9 -0.151 -0.124 120.47 0.000
   **| .    |       .*| .    | 10 -0.211 -0.107 123.78 0.000
   **| .    |       . | .    | 11 -0.245 0.039 128.34 0.000
   **| .    |       . | .    | 12 -0.272 -0.046 134.08 0.000
   **| .    |       .*| .    | 13 -0.300 -0.110 141.22 0.000
   **| .    |       . | .    | 14 -0.311 -0.015 149.07 0.000
   **| .    |       . | .    | 15 -0.307 0.012 156.88 0.000
   **| .    |       . | .    | 16 -0.283 0.018 163.63 0.000
   **| .    |       . | .    | 17 -0.238 0.017 168.51 0.000
   .*| .    |       . | .    | 18 -0.179 0.033 171.34 0.000
   .*| .    |       . |*.    | 19 -0.098 0.078 172.21 0.000
   . | .    |       . | .    | 20 -0.013 0.010 172.23 0.000
   . | .    |       . | .    | 21 0.057 -0.026 172.53 0.000
   . |*.    |       . | .    | 22 0.123 0.062 174.02 0.000
   . |*.    |       . | .    | 23 0.170 -0.016 176.92 0.000
   . |*.    |       .*| .    | 24 0.168 -0.166 179.85 0.000
   . |*.    |       . |*.    | 25 0.162 0.066 182.63 0.000
   . |*.    |       . | .    | 26 0.140 0.015 184.77 0.000
   . |*.    |       .*| .    | 27 0.103 -0.070 185.97 0.000
   . | .    |       .*| .    | 28 0.061 -0.066 186.39 0.000

板凳

roclfp 发表于 2012-1-3 18:44:07

差分后的
Date: 01/03/12 Time: 18:43
Sample: 2007M01 2011M12
Included observations: 59

Autocorrelation Partial Correlation AC    PAC    Q-Stat    Prob

   . |*.    |       . |*.    | 1 0.168 0.168 1.7547 0.185
   . |*.    |       . |*.    | 2 0.169 0.145 3.5596 0.169
   . |*.    |       . |*.    | 3 0.125 0.081 4.5710 0.206
   . | .    |       . | .    | 4 0.017 -0.037 4.5906 0.332
   . | .    |       . | .    | 5 -0.016 -0.047 4.6079 0.466
   .*| .    |       .*| .    | 6 -0.067 -0.070 4.9155 0.555
   **| .    |       **| .    | 7 -0.229 -0.213 8.5541 0.286
   . | .    |       . |*.    | 8 0.015 0.107 8.5707 0.380
   .*| .    |       . | .    | 9 -0.081 -0.020 9.0441 0.433
   .*| .    |       .*| .    | 10 -0.169 -0.141 11.143 0.347
   . | .    |       . | .    | 11 -0.023 0.021 11.184 0.428
   . | .    |       . | .    | 12 0.009 0.057 11.190 0.513
   .*| .    |       .*| .    | 13 -0.155 -0.185 13.081 0.442
   .*| .    |       .*| .    | 14 -0.103 -0.128 13.923 0.455
   .*| .    |       .*| .    | 15 -0.160 -0.076 16.028 0.380
   .*| .    |       .*| .    | 16 -0.148 -0.124 17.870 0.332
   .*| .    |       .*| .    | 17 -0.091 -0.085 18.573 0.354
   .*| .    |       . | .    | 18 -0.080 0.024 19.131 0.384
   . | .    |       . | .    | 19 -0.032 -0.001 19.221 0.443
   . |*.    |       . | .    | 20 0.143 0.062 21.118 0.390
   . |*.    |       . | .    | 21 0.082 0.040 21.752 0.414
   . | .    |       .*| .    | 22 -0.002 -0.124 21.753 0.475
   . |**    |       . |*.    | 23 0.252 0.154 28.094 0.212
   . | .    |       .*| .    | 24 -0.017 -0.148 28.126 0.255