面板单位根检验相关学习资料

RT

最简单的DF检验：dfuller varname
ADF，就是再加几个滞后项,这里的滞后项n自己填：dfuller varname, lag(n)
想看要检验ADF的变量对自己滞后项的回归，再加个reg命令：dfuller varname, lag(n) reg
再复杂的就是检验面板的单位根，使用xtunitroot，有好几种检验准则，比如llc，ht，fisher等等，根据自己需要的准则来检验，比如：xtunitroot llc varname

help xtunitroot
[XT] xtunitroot -- Panel-data unit-root tests

Syntax
Levin-Lin-Chu test
xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]

Harris-Tzavalis test
xtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]

Breitung test
xtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]

Im-Pesaran-Shin test
xtunitroot ips varname [if] [in] [, IPS_options]

Fisher-type tests (combining p-values)
xtunitroot fisher varname [if] [in], {dfuller | pperron} lags(#) [Fisher_options]

Hadri Lagrange multiplier stationarity test
xtunitroot hadri varname [if] [in] [, Hadri_options]