面板单位根检验结果的分析

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用stata12做面板单位根检验
分别用了两种方法：LLC和IPS
结果如下，不知是否有矛盾，请高手指点怎么看，尤其是IPS结果

LLC检验：. xtunitroot llc lnrca

Levin-Lin-Chu unit-root test for lnrca
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    122
Ha: Panels are stationary                     Number of periods =      8

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                              Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -17.6451
Adjusted t*        -12.0592        0.0000
------------------------------------------------------------------------------


IPS检验：
. xtunitroot ips lnrca

Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnrca
----------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =    122
Ha: Some panels are stationary           Number of periods =      8

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T,N -> Infinity
Panel means:  Included                                        sequentially
Time trend:   Not included

ADF regressions: No lags included
------------------------------------------------------------------------------
                                              Fixed-N exact critical values
                            Statistic      p-value         1%      5%      10%
------------------------------------------------------------------------------
t-bar                  -1.3490                        -1.750  -1.680  -1.640
t-tilde-bar           -1.0679
Z-t-tilde-bar        2.2689        0.9884
------------------------------------------------------------------------------

谢谢 貌似前者认为数据是平稳的，后者认为是非平稳的？对吗？
谢谢

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关键词：面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 Sequentially Regressions 检验 面板 contain periods 矛盾

顶一个

前者拒绝有单位根，后者无法拒绝

同问同求～
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理，看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html
但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令，想问下就用xtunitroot llc 这个命令怎么差分后再做单位根检验呢?
这是我输的命令和结果，怎么会这样呢？
. xtunitroot llc fer

Levin-Lin-Chu unit-root test for fer
------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -1.2e+04
Adjusted t*         1.5e+04        1.0000
------------------------------------------------------------------------------

. xtunitroot llc D.fer
factor variables and time-series operators not allowed
r(101);


求高手指点～

我也碰上这个问题了，同求

hixiaoke547 发表于 2012-12-16 23:26
同问同求～
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理，看这个例子http://www.docin.com/p-2388066 ...

你试试这样做
产生一个新的变量  gen dfer(这个是变量名，你可以自己设定)=D.fer
xtunitroot llc dfer, [trend] [lag(aic 10]   中括号里面的内容根据自己情况选择

该问题的本质就是，不同检验方法对同一个变量的单位根判断不同，有的说有单位根，有的说没有

到底该信谁的？？？

遇到了相同问题，不知楼主是否已解决

有单位根  需要一阶差分

遇到了类似的问题，这些检验方法之间存在矛盾吗？