时间序列中的ARMA模型

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时间序列中的ARMA模型
一、ARIMA模型的基本内涵
一、ARMA模型的概念自回归移动平均模型（autoregressive moving average models,简记为ARMA模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）。
ARIMA模型的概念
一. 移动平均过程1. 移动平均（MA）过程的表示：其中u为常数项，为白噪音过程引入滞后算子L，原式可以写成:                                   或者

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关键词：arma模型 时间序列 MA模型 ARMA ARM