请教连老师：双向固定效应中的时间固定效应

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1．在什么情况下，时间固定效应一定要添加？我看到有些文献就没有加入时间固定效应？

2. 如果需要控制住时间固定效应，是不是加入时间虚拟变量即可？然后使用FE模型，这样就可以完成双向固定效应模型的估算。

3. 我要考察的关键变量X是0-1变量，即00000011111的形式，在某一年之后都为零。我发现是否控制时间固定效应会显著地影响X的估算结果，无论从回归系数的符号上，还是从显著程度上。为何我这个变量对于时间固定效应如此地敏感？在这种情况下是不是一定要控制住时间固定效应？一般通过什么方法可以使得是否加入时间固定效应不会对类似于x的变量带来显著的影响？还是我的模型设定有误？

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关键词：固定效应 连老师 固定效应模型 0-1变量 关键变量 模型 系数 影响

xtreg y x i.year , fe
即为所谓的双向固定效应模型。其中，i.year 用于控制时间效应。
至于何时加入时间效应，则决定于你分析的问题，以及控制变量的选取，并无定论。
对于你提到的问题，主要是因为 x 变量与 I.year 存在严重的共线性问题所致。我建议你在分析过程中无需再加入 i.year 。

thanks ,happy new year.