单位根检验问题

请问原始时间序列数据做单位根检验是平稳的，但是一阶差分是不平稳的，二阶差分是平稳的，这是什么节奏？？？

这也有可能啊，没啥不正常

不知道你想检验什么，几阶平稳都无所谓，关键是要同阶单整

如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检验前建议先看一下折线图是否包含截距项和趋势相，这两个选择对单位根检验影响很大。如果两个时间序列是同阶单整，那就可以做协整检验及确定误差修正模型，需要的话还可以做格兰杰因果测试。

希望能帮到你！

torresw 发表于 2014-3-26 13:28
如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检 ...

谢谢解答

torresw 发表于 2014-3-26 13:28
如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检 ...

取对数会不会好些呢 ？？？

为爱痴狂126 发表于 2014-3-27 07:53
取对数会不会好些呢 ？？？

原始数据如果不是比率的话，比如上海港的年集装箱吞吐量，最好取一下对数，这样就变成上海港的年集装箱增长率了，对数形式下的时间序列一般在level水平就都平稳了，如果还不平稳再做一阶差分。