[学科前沿] 基于财务、估值与动量指标的量化选股策略 [推广有奖]

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sanchao 发表于 2012-1-19 17:38:08 |AI写论文

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本报告可以看作是Richard Tortoriello在其著作《Quantitative Strategies for Achieving Alpha》提出的量化策略在中国股市中的实现。Richard Tortoriello认为，驱动股票价格上涨的因素主要包括公司净利润的增长、销售收入的增长、自由现金流的增长、投资者情绪以及估值因素。与一般的量化策略相比，Richard Tortoriello的量化策略有两个显著的特点，一是指标的精选，注重指标的普适性、有效性和预见性；二是，对股票进行层层筛选，方法简单有效。该方法采用了“一票否决”的筛选方式，股票在任何因子上表现较差都会被剔除，只有在各因子表现都相对较好的股票才会被选中。