推荐做实证研究的一本书

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之前看到有一些人问谈遗漏变量以及计量实证研究的意义等等，其实遗漏变量是很正常的现象，你不可能把影响y的所有x向量包含进来，如果能100%拟合，那还需要误差项干什么呢。因此计量实证研究重点是关注一 X变量对Y的影响，而且我们感兴趣的是causal effects，因为这样才能知道Policy X到底对Y会产生什么影响。How to identify the causal effect is the task for empirical studies.  而且有的遗漏变量如果只影响Y，而与X没有关系，那遗漏了也没有关系的，虽然遗漏，但不会造成遗漏变量Bias，就没有内生性偏误了。如果遗漏变量与X相关也与Y相关，就有内生性偏误了，那么该怎么衡量Causal关系呢，最重要是要寻找那些can avoid the other potentials that may go beyond x but affect y的工具变量，这样哪怕遗漏了其他变量也是没有关系的。比如研究国际贸易对经济增长的影响，我们知道很多东西影响经济增长，如民主，ZF效率，FDI，援助，汇款，金融发展等等，这些变量还有可能跟贸易有关的，而且都有以往理论和实证上的支持。但是怎么找到这样的变量能够排除这些渠道的影响呢？Feyrer（2009）使用第三次中东战争苏伊士运河关闭所带来的海运距离的增加作为自然实验作为贸易的工具变量，这样就能排除其他渠道的影响，文章只用贸易作为解释变量，当然控制了国家和时间固定效应，文章（RR）Quarterly Journal Of Economics。 这里向做实证的人推荐一本书，里面很好地阐述了这样的很多问题：Angrist和Pischke（2008）：Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist‘s Companion。

他们在序言中提到：

The most important items in an applied econometrician‘s toolkit are:

1. Regression models designed to control for variables that may mask the causal e¤ects of interest;

2. Instrumental variables methods for the analysis of real and natural experiments;

3. Differences-in-di¤erences-type strategies that use repeated observations to control for unobserved

omitted factors.
以及实证研究的4个问题和步骤：
1. In the beginning, we should ask: What is the causal relationship of interest?

2. The second research question is concerned with the experiment that could ideally be used to capture the causal

effect of interest.
3. Question Number 3 asks: what is your identification strategy?

4. The fourth research question: what is your mode of statistical inference?

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关键词：实证研究 observations relationship econometrics instrumental identify 干什么 而且 影响

不错

能否把书传上来看看

谢谢鼓励

这本书据说挺难的

一本很棒的书，深入浅出地讲解了如何做"Causal inference"。近几年被越来越多的欧美大学研究生、博士生课程所采用。

本书中有大量的宝贵例子，多数发表于顶级刊物，并配有详细的讲解、评论。学习的时候，可以从作者主页(http://econ-www.mit.edu/faculty/angrist/data1) 或者ipums (http://cps.ipums.org/cps/)下载数据自己用软件实现一遍，相信收获更大。

论坛上已经有这本书了，可以在下面链接中找到：https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... t=mostly%2Bharmless

不过这个帖子出现在国际经济学版有点儿怪，呵呵。印象中Angrist和Pischke连一个国际贸易方面的例子都没有提到，好像除了Acemoglu那篇关于制度的论文，其他都是劳动经济学方面的。

因为自己是做国际贸易的，所以写在这里。哈哈，随便写写的。已经发现很多人发过了，信息真的很快啊

rudi 发表于 2012-1-28 06:21
不过这个帖子出现在国际经济学版有点儿怪，呵呵。印象中Angrist和Pischke连一个国际贸易方面的例子都没有提 ...

因为自己是做国际贸易这一块，所以写在这了。嘿嘿，但是发现已经有很多人在其他地方上传了这本书了。

没有读过Feyrer(2009)，不过要论证在控制了国际贸易量之后，工具变量（第三次中东战争）对于经济增长没有直接影响想必是一个挺难的任务吧，不知道Feyrer是怎么做的？