ARCH模型间的比较，怎样取出AIC？？

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想做几个arch模型间的比较。用AIC做基准，由于想在一个loop里面进行，怎样才能取出各个模型的AIC，把其比较也写入程序呢？

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关键词：ARCH模型 ARCH ARC AIC RCH 模型 程序

AIC是在模型后的 estat ic 里的 r(S)，
r(S)是matrices，自行调用。

h3327156 发表于 2013-7-2 03:45
AIC是在模型后的 estat ic 里的 r(S)，
r(S)是matrices，自行调用。

谢谢，我直接写成aic=-2*e(ll)+2*e(rank)，有没有问题？？

h3327156 发表于 2013-7-2 03:45
AIC是在模型后的 estat ic 里的 r(S)，
r(S)是matrices，自行调用。

灰常感谢！那么BIC呢？

emilychou 发表于 2013-7-26 19:50
灰常感谢！那么BIC呢？

一样在r(S)

h3327156 发表于 2013-7-26 20:45
一样在r(S)

我知道，因为help里面写了。。但是具体怎么写求指教！
我想把aic和bic更生成一列数据，gen aic=r(S5)???

楼主您没给一些程序指令什么的，我不好回。
总之， r(S) 是以向量矩阵储存的，所以您要用矩阵的指令调用，
然后，由于aic与bic都是一个纯量，它是一个值，请从已存向量矩阵调用，
如果您须要在变量看到这个值，您可以利用指令 g 变量名=纯量名
但这个的缺点是，您的模型变化的个数多，变量也跟著多，占用记忆体也较多。

以下是利用Stata的例子，假设三个不同lag期的arch模型的aic与bic调用。
webuse wpi1
forv i=1/3{
arch D.ln_wpi, arch(1/`i')
set mo off
estat ic
mat m`i'=r(S)
sca aic`i'=m`i'[1,5]
sca bic`i'=m`i'[1,6]
g aic`i'=aic`i'
g bic`i'=bic`i'  
}
  

h3327156 发表于 2013-7-28 22:46
楼主您没给一些程序指令什么的，我不好回。
总之， r(S) 是以向量矩阵储存的，所以您要用矩阵的指令调用， ...

哦哦！！非常受用！非常感谢！