求救！！！不做格兰杰因果检验行不行啊？？

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   最近在写论文，是关于股市跟宏观经济因素关系的，研究方法都是单位检验，然后协整检验，然后格兰杰因果检验或VAR模型，但我一个小本科没有学过后两个啊，能不能做完协整检验就停啊，结论是什么呢？如果一定要做格兰杰，条件是什么？求大神指教，求方法，求帮忙！！！！！{:soso_e154:}

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 宏观经济因素 格兰杰

你的思路很混乱。给你解释一下这样的论文的研究思路吧。要研究的多个变量之间有交互影响，可以建立联立方程模型或VAR模型，但是鉴于联立方程模型的诸多不便，一般采用VAR模型。
建模过程：
1.首先单位根检验，若不存在单位根可直接进行建模，若存在，则要找到协整关系进行建模，方法是Johansen协整检验；
2.滞后期数的选择，可以使用AIC或BC检验法；
3.建立VAR模型，求解参数；
4.脉冲响应函数计算、作图、解释；
5. 格兰杰因果关系检验，找到他们的因果关系，并解释；
6. 方差分解

这是整个研究思路，按照这个做下来，保证发C刊没问题。

celon 发表于 2013-12-2 14:10
你的思路很混乱。给你解释一下这样的论文的研究思路吧。要研究的多个变量之间有交互影响，可以建立联立方程 ...

先谢谢你！我看了很多文献方法跟你的一致，但是我没学过VAR模型和格兰杰，能不能简单分析一下上证指数和GDP的协整关系？

qcherry 发表于 2013-12-2 14:14
先谢谢你！我看了很多文献方法跟你的一致，但是我没学过VAR模型和格兰杰，能不能简单分析一下上证指数和G ...

模型很简单，你随便找本书看看就行了。如果不做，感觉不完整。
协整检验就用Johansen协整检验，很不错的方法，Eviews软件可以求