急。。格兰杰检验结果怎么判断，有数据

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

模型是a =C+dc+ ut
方程系数怎么看出来啊? 因果关系怎么判断啊？谢谢了。。。

格兰杰因果关系检验命令：

var a c （向量自回归）

vargranger

. var a cVector autoregressionSample:  1997 - 2008                               No. of obs      =        12
Log likelihood =  49.63864                         AIC             = -6.606439
FPE            =  5.16e-06                         HQIC            = -6.756047
Det(Sigma_ml)  =  8.75e-07                         SBIC            =  -6.20235Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2
----------------------------------------------------------------
a                     5     .137584   0.9745   458.4377   0.0000
c                     5     .013088   0.9997   41641.52   0.0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
a            |
           a |
         L1. |   .5556945   .1938493     2.87   0.004     .1757568    .9356321
         L2. |    .228019   .2124949     1.07   0.283    -.1884634    .6445013
             |
           c |
         L1. |   2.091405    .682956     3.06   0.002     .7528355    3.429974
         L2. |  -1.487556   .5775911    -2.58   0.010    -2.619613   -.3554979
             |
       _cons |  -1.803952   .3731686    -4.83   0.000    -2.535349   -1.072555
-------------+----------------------------------------------------------------
c            |
           a |
         L1. |   .0561522   .0184408     3.04   0.002     .0200088    .0922956
         L2. |  -.0700574   .0202146    -3.47   0.001    -.1096773   -.0304375
             |
           c |
         L1. |   1.318775   .0649694    20.30   0.000     1.191438    1.446113
         L2. |  -.3350102   .0549461    -6.10   0.000    -.4427026   -.2273178
             |
       _cons |    .201223   .0354994     5.67   0.000     .1316454    .2708006
------------------------------------------------------------------------------. vargranger   Granger causality Wald tests
  +------------------------------------------------------------------+
  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |                 a                  c |  20.148     2    0.000    |
  |                 a                ALL |  20.148     2    0.000    |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |                 c                  a |  12.259     2    0.002    |
  |                 c                ALL |  12.259     2    0.002    |
  +------------------------------------------------------------------+

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰检验结果 格兰杰检验 怎么判断 格兰杰 Regressions 格兰杰 检验 var

检验统计量卡方值相伴概率都小于0.01，说明拒绝原假设a c存在双向格兰杰因果关系