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作者简介
菲利普•乔瑞是加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外，他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。同时他还是太平洋选择资产管理公司的执行董事。
乔瑞博士已经发表了100余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他还撰写了很多书籍，并活跃在学术和专业会议上。
译者简介
王博，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。
内容简介
本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版还包含了FRM考试的最新试题。本书有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。
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目录
第1部分 风险管理基础
第1章 风险管理
第2部分 数量分析
第2章 概率论基础
第3章 统计学基础
第4章 蒙特卡洛方法
第5章 风险因子建模
第3部分 金融市场和产品
第6章 债券的基本原理
第7章 衍生产品介绍
第8章 期权
第9章 固定收益证券
第10章 固定收益衍生品
第11章 股票、外汇和商品市场
第4部分 估值与风险模型
第12章 风险模型简介
第13章 管理线性风险
第14章 非线性(期权)风险模型
第5部分 市场风险管理
第15章 高级风险模型：一元情形
第16章 高级风险模型：多元情形
第17章 管理波动率风险
第18章 抵押证券风险
第6部分 信用风险管理
第19章 信用风险导论
第20章 度量统计违约风险
第21章 用市场价格度量违约风险
第22章 信用风险暴露
第23章 信用衍生品和结构化产品
第24章 信用风险管理
第7部分 操作风险和全面风险管理
第25章 操作风险
第26章 流动性风险
第27章 全面风险管理
第28章 《巴塞尔协议》
第8部分 投资风险管理
第29章 投资组合管理
第30章 对冲基金风险管理
试读章节
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