求《非寿险精算》一道课后题解法

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    对于一个由10支股票组成的投资组合，通过对个体股票的基础分析估计，我们可以得到组合的期望收益率是14%，标准差为25%，beta值为1.1。市场组合的期望收益率为12.5%，标准差为20.2%。无风险收益率为2.6%。计算市场组合的Treynor度量值、sharpe度量值、Jensen's alpha.


这个也是〈非寿险精算〉第一章后面习题的第4题，怎么都算不出答案的值。查了一些资料也查不出，想问问做出来的人是怎么做的呀？谢谢！

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关键词：非寿险精算 寿险精算 非寿险 课后题 Treynor 投资组合 收益率 标准差 精算 寿险

自己顶起来，没有人能帮一下吗？谢谢

这个题不就完全是套公式么？

这就是个套公式的题目啊
t的度量值=（12.5%-2.6%）/1
s的度量值=（12.5%-2.6%）/20.2%
j的度量值=12.5%-（2.6%+1*（12.5%-2.6%））

先回再看