【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！

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本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！

我的问题是这样的：
1、事件分析法是否能够用于研究单只股票呢？现有研究大多数用于研究一个行业或整个市场，我研究一个事件对某一家公司的影响，是不是合理的？

2、如果合理，那么我便免去了计算AAR的步骤，只要计算AR和CAR即可，对吗？

3、【最重要的问题，求高人解答，感激不尽】如何做CAR的t检验（双尾检验）？此处是one-sample T test， 还是paired-samples T test呢？ 另外，如何做窗口期内的分段t检验呢？

急求急求，热心人快来帮帮我吧~~~~感激不尽！！！

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关键词：事件研究法 感激不尽 事件研究 急求助 CAR 好心人 分析法 论文 如何 行业

bdbd

我也是准备只写一家公司，不知道可行不啊？？？

目前论文遇到了同样的问题，请问楼主之前是如何解决的？

june0331 发表于 2017-7-3 15:55
目前论文遇到了同样的问题，请问楼主之前是如何解决的？

你好，请问你的问题解决了吗？怎样做CAR的t检验啊？

请问楼主做出来了吗?

请问楼主做出来了吗？

请问楼主做出来了吗？