[求助]有关XTGLS命令不显示R2的问题！！

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在处理面板数据模型时，检验出来是用固定效应模型，但是存在异方差问题。用XTGLS进行处理，但是关键是该命令不提供R2，那我们应该如何来对模型的拟合优度做出判断呢？？？

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关键词：xtgls 不显示 固定效应模型 面板数据模型 拟合优度 命令 xtgls

R2的计算并不受异方差的影响

以下是引用maoxinshu在2007-1-29 23:18:00的发言：R2的计算并不受异方差的影响

GLS估计没有同OLS估计对应的R2吧？

GLS估计的“R2”可能有几种，并且取值未必在(0,1)，也未必需要有截距项，同时不太适合模型比较。

不是所有的估计都有R2的，

你如果用极大似然估计，就不会有的。

关键是你要R2去做什么？

比如logit模型，就是ML估计的。单我们是不会看R2的啊。

以下是引用michellewj47在2007-1-29 20:36:00的发言：

在处理面板数据模型时，检验出来是用固定效应模型，但是存在异方差问题。用XTGLS进行处理，但是关键是该命令不提供R2，那我们应该如何来对模型的拟合优度做出判断呢？？？

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其一，采用 xtgls 估计的话，并没有考虑个体效应，严格的讲它只是在处理一个 pooled data 中的异方差问题；可以参考 Greene(2000, E, Chp15)，如果需要处理既考虑异方差又考虑个体效应的问题，请参考 http://blog.cnfol.com/arlion/article/1119548.html 。

其二，由于 xtgls 估计模型时采用了 FGLS，所以此时的 R2 并没有太多的意义，也不适合做模型的筛选之用，不必对她那么痴情。

[此贴子已经被作者于2007-9-23 10:38:24编辑过]