楼主: jinjiniao1103
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[问答] 请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR [推广有奖]

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jinjiniao1103 发表于 2012-3-8 14:35:51 |AI写论文
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主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！

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关键词：GARCH模型 风险价值VAR ARCH模型 GARCH 模型分析 股指 模型 价值 如何

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沙发
jinjiniao1103 发表于 2012-3-8 17:34:20
自己顶
藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2015-9-22 15:12:25
VaR和GARCH结合的目的是通过GARCH拟合出一个方差
所以一般先要做GARCH
通常步骤是平稳性检验、ARCH效应检验、定阶、拟合模型、估算方差、带入VaR
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