楼主: jinjiniao1103
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请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR [推广有奖]

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jinjiniao1103 发表于 2012-3-8 14:52:40 |AI写论文
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本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！

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关键词：GARCH模型 风险价值VAR ARCH模型 GARCH 模型分析 创业板 价值 模型 如何 最好

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沙发
jinjiniao1103 发表于 2012-3-8 17:36:12
自己顶
藤椅
Traxex 发表于 2013-1-24 15:12:33
最不济可以把EVIEWS中GARCH模型结果导入EXCEL中，从EXCEL/VBA去找确定置信度的VaR就会方便些。
如果你是EVIEWS 7.0 的话，在其中直接编程应该也成，没试过。 都是在VBA/Matlab/R/SAS中直接做。
详细的东西看你抛玉引砖了。
板凳
孤独的散步者翱 发表于 2013-8-4 17:16:34
我也有这样的问题
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