请教关于保险负债久期计算

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保险公司是如何计算负债久期的？通常按季度计算？贴现率如何选择？希望哪位帮忙解答一下。

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关键词：保险公司 贴现率 如何 保险公司 贴现率

同问啊...

再加一条: 大家是看法定准备金上的久期, 还是会计准备金上的久期?

哈哈

急求解答啊，拜托啦

负债久期英文怎么讲？duration? discounted mean term?用在什么地方呢？

算法很多，没有一个统一的

现金流选取：有算净现金流的（支出－收入），也有只算支出（赔付和费用）的，还有收入（保费）和支出分开算的
【个人偏好】把支出的久期定义为负债久期，把收入的久期和资产久期加权到一起

贴现率选取：有用公司投资收益率的，有用无风险利率的。有只用一个数字的（类似于YTM），还有用期限结构的
【个人偏好】用无风险期限结构贴现

关于法定，还是会计，这是个好问题，关键是让老板明白这个久期算了到底是来干什么的。想明白了这个问题，自然就知道该选什么了

呵呵,现在算久期一个最麻烦的地方在于续期保费的处理方式,因为把续期保费放到里面的话,久期太不正常;
但资产方的久期一般是由投资部门计算的，续期保费的久期（资产属性）也挺难去协调...
还有，怎么还会有所谓的会计和法定口径呢？不是净负债现金流吗？

将每季度的现金流贴现，贴现值与现金流产生的时间相乘，总的求和除以现值的总和吧 至于贴现率怎么选择，感觉一般是决策层定好的

killer1832 发表于 2012-3-12 19:38
算法很多，没有一个统一的

现金流选取：有算净现金流的（支出－收入），也有只算支出（赔付和费用）的， ...

那久期算法里的那个除数（比如债券的话取价格）应该用什么呢？是用负债现金流的贴现值？

寿险不清楚，非寿险久期一般是用季度来算（也有用年度的，少），具体算法可以看《非寿险责任准备金评估》里面的，或者上百度搜索2号会计准则解释的文章。
是用法定还是用会计的？这个问题不是问题，你算久期是干什么？明白这点也就明白用法定还是会计。
久期算法里的那个除数是指未来的现金流出，比方说算未决赔款久期，其除数就是未来未决赔款准备金的流出。
希望可以参考。