用滞后一期的自变量，能在一定程度上解决内生性问题？？

因变量的滞后一期，就是因变量的前一期 对吗？？

因变量滞后一期，就是因变量的前一期值

wygyzxfdsh 发表于 2015-11-16 10:50
因变量的滞后一期，就是因变量的前一期 对吗？？

恩恩，是的

夏的沙漠 发表于 2015-12-21 20:43
恩恩，是的

谢谢！

wygyzxfdsh 发表于 2016-4-1 20:31
谢谢！

学习了。

不知道楼上各位的用因变量滞后一期可以解决内生性问题的结论是怎么得出来的。

具体模型要具体分析。计量中还没有哪一种方法可以完全解决内生性，否则早就获得诺贝尔奖了。离开模型的具体环境谈解决内生性是没有意义的。

在一般的回归分析中，内生性可用工具变量法解决。但需要非常谨慎地论证所选择工具的可靠性。

在静态panel data 模型中，内生性可以通过fixed effect （first difference or within difference）来解决。但在动态 panel data 模型中，fixed effects 也不能解决内生性问题，需要用到GMM方法（Arellano-Bond）。

综上，具体模型具体分析。把计量问题和方法的背后逻辑理解清楚，才能灵活正确地应用。

请问楼主，到底是把自变量滞后一期作为工具变量还是把因变量滞后一期作为工具变量呢

倩倩lqwwg 发表于 2016-7-16 20:21
请问楼主，到底是把自变量滞后一期作为工具变量还是把因变量滞后一期作为工具变量呢

选择自变量的滞后一期属于工具变量法的范畴，一般用的是2sls估计，选择因变量滞后一期属于动态面板范畴一般用的是系统GMM估计，两者都是解决内生性的方法，貌似是这样

谁zhu沉浮 发表于 2016-8-20 10:09
选择自变量的滞后一期属于工具变量法的范畴，一般用的是2sls估计，选择因变量滞后一期属于动态面板范畴一 ...

请问因变量的滞后一期不是已经作为解释变量放在模型中了么，还可以同时拿它来做工具变量么？