用滞后一期的自变量，能在一定程度上解决内生性问题？？

格局 发表于 2015-5-20 15:49
应该是因变量的滞后一期吧？我的理解是，因为上一期的因变量可能对当期自变量产生影响，在模型中专门把上一 ...

我觉得你说的对！

解释变量x滞后解决因为双向因果（同时性）带来的内生性问题，其他导致内生性的原因无法解决。此时，他不是工具变量，只是单纯滞后一期，按照原模型回归。如果用滞后期作为工具变量，则要用工具变量回归法，如2sls等。但滞后项不是一个好工具变量，因为有自相关的话，还是无法说明与残差不相关。
被解释变量y滞后作为解释变量加入模型右边，称之为动态面板。一般要说吗为什么上一期y会影响这一期y。此时因为存在内生性问题（y_t-1会和残差相关），所以要用gmm来进行估计。

xiongmengji127 发表于 2022-6-1 09:24
解释变量x滞后解决因为双向因果（同时性）带来的内生性问题，其他导致内生性的原因无法解决。此时，他不是 ...

讲的很好，感谢回复

xiongmengji127 发表于 2022-6-1 09:24
解释变量x滞后解决因为双向因果（同时性）带来的内生性问题，其他导致内生性的原因无法解决。此时，他不是 ...

您好，请问自变量是虚拟变量，这样还可以自变量滞后一期吗？如果因变量未来一期当被解释变量，自变量和控制变量不动，这样可以解决反向因果吗？谢谢！

想问下楼主你是在哪篇英文文献看到用滞后一期的自变量解决内生性问题呢？打算参考一下

请问楼主你是在哪篇英文文献看到用滞后一期的自变量解决内生性问题呢？打算参考一下~

白杨九 发表于 2015-8-29 00:09
不是 就是自变量的滞后项 我也看到过这样的文献

可以分享一下英文文献吗