用滞后一期的自变量，能在一定程度上解决内生性问题？？

xutang1905 发表于 2015-11-23 10:23
因变量滞后一期，就是因变量的前一期值

这个因变量滞后一期是作为解释变量出现在方程右边然后用GMM估计的意思么

楼主还有将因变量滞后一期的这篇英文文献么

xshwv 发表于 2013-12-14 10:49
他说错了，是因变量的滞后期。

是将因变量的滞后一期加入方程，然后采用GMM估计来消除内生性么

真皮猫 发表于 2016-5-23 22:50
不知道楼上各位的用因变量滞后一期可以解决内生性问题的结论是怎么得出来的。

具体模型要具体分析。计量 ...

所以请问，如果我们的是一个panel data， 那么工具变量应该是可以选取dependent variable 的滞后期吗？如果可以，是不是一般滞后两期以上呢？

floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分，但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...

求问：回归的时候是把滞后一期当做自变量替代之前的变量回归，还是把滞后一期作为工具变量？非常感谢，急用，谢谢~

请问如果我用的是截面数据的话，能否用因变量的滞后一期来消除内生性问题？有理论依据吗？我实际操作的结果是可以，而且效果还挺好，不知道经济学道理上怎么解释？因为总是觉得是截面数据，就只有一期，取变量的滞后一期会不会不太对~谢谢大家~

苏一句 发表于 2017-6-11 14:07
求问：回归的时候是把滞后一期当做自变量替代之前的变量回归，还是把滞后一期作为工具变量？非常感谢，急 ...

不知道楼主怎么认为呢？应该是把滞后一期作为工具变量吧？

floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分，但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...

您好，请问一下是用自变量的滞后一期做回归吧。区别于把自变量滞后项作为工具变量在做2sls回归吧？

谁zhu沉浮 发表于 2016-8-20 10:09
选择自变量的滞后一期属于工具变量法的范畴，一般用的是2sls估计，选择因变量滞后一期属于动态面板范畴一 ...

您好，请问一下原楼主的意思是，将自变量的滞后一项放到原模型做回归和将自变量的滞后一项做工具变量，都可以解决内生性问题。不知道这个理解对吗？

也可以这么理解，参考《管理世界》的一篇论文吧，《转移支付与ZF扩张：基于“价格效应”的研究》