用滞后一期的自变量，能在一定程度上解决内生性问题？？

谁zhu沉浮 发表于 2017-10-23 12:47
也可以这么理解，参考《管理世界》的一篇论文吧，《转移支付与ZF扩张：基于“价格效应”的研究》

谢谢楼上的耐心解答。

解决内生性的方法确实应该根据不同的模型设定进行，对于静态面板可以采用工具变量法2SLS，或将全部自变量滞后一期处理，而对于动态面板数据当然最好直接考虑使用Sys-GMM模型估计，尽量规避内生性问题。内生性问题本就难以彻底“消除”，所有在具体的内生性处理过程中，还可以考虑多种方法一起使用，共同验证内生性对估计结果的影响程度。另外，还可以使用倾向得分匹配（连续型数值考虑使用广义倾向得分匹配模型）等方法矫正因内生性产生的偏误。

floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分，但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...

你好，请问滞后一期是如何排除当期影响的？

leihuanjing 发表于 2018-3-12 19:21
你好，请问滞后一期是如何排除当期影响的？

解释变量的滞后一期一定与解释变量当期有相关性，但由于不可观测变量（扰动项）前定，则自变量滞后期与当期扰动项不相关，因此滞后一期很完美的成为当期的工具变量，这其实是利用gmm做动态面板时的一种理论基础。

ttb60606 发表于 2012-9-4 09:14
为什么有的说是用自变量的滞后期，有的用因变量的滞后期，两个是一样的吗？求解答！

我也好想知道这个问题的答案

floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分，但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...

为什么我看有的文献还有滞后一期因变量的，而且在模型构建中，也并未考虑上一期因变量对当期因变量的影响。

xshwv 发表于 2013-12-14 10:49
他说错了，是因变量的滞后期。

请问将因变量的滞后的目的是什么呢？研究当期自变量对下一期因变量的影响，还是控制上一期因变量对当期因变量的影响？

格局 发表于 2015-5-20 15:49
应该是因变量的滞后一期吧？我的理解是，因为上一期的因变量可能对当期自变量产生影响，在模型中专门把上一 ...

那么请问需要将滞后一期的因变量纳入理论模型中么

白杨九 发表于 2015-8-29 00:09
不是 就是自变量的滞后项 我也看到过这样的文献

您好 请问您是在那个文献看到的啊  我需要证明我这么做是对的

xts1xts 发表于 2012-3-9 10:54
求问，如标题。
我在一篇英文文献上看到的，作者解决内生性问题的方法中就有一个是采用滞后一期的自变量， ...

用自变量的滞后一期如何用stata语言处理啊？计量小白求救