如何通过probit模型计算或显示出的逆米尔斯比率

probit模型计算结果为：

Probit regression   Number of obs   = 74
   LR chi2(2)      = 36.38
   Prob > chi2     = 0.0000
Log likelihood = -26.844189   Pseudo R2       = 0.4039
   
foreign       Coef. Std. Err. z P>z     [95% Conf. Interval]
   
weight   -.0023355 .0005661 -4.13 0.000     -.003445 -.0012261
mpg   -.1039503 .0515689 -2.02 0.044    -.2050235 -.0028772
_cons    8.275464 2.554142 3.24 0.001     3.269437 13.28149
   
v

所以你需要看计量的书，wooldridge的书P582 中文
理论不懂软件的结果就是错误的

heckman y x, sel (a =Z)
x应该是z的一个严格子集。

https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

蓝色 发表于 2012-3-9 16:39
https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

刚才看过了您给的帖子，不过有几点疑问，不太明白：
我用stata自带的数据做个例子吧：
sysuse auto, clear
        probit foreign weight mpg
        predict gw, xb
     g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if foreign==1
     replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if foreign==0

另外 predict gw是什么意思？
计算foreign=0时的IMR，公式是不是应该写成：replace normalden(gw)/1-normal(gw) if foreign==1

请不吝赐教一下

这样做出来的IMR结果不对。IMR根据0-1变量不同应该为两个值

你可以把IMR的表达式写一下吗？

1、如果predict 命令 不了解，还是应该先找本书，把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则，其他的更难解释。
2、IMR 不是两个值，预测概率是一个0和1直接的。  这是计量经济heckman 模型的公式就可以看出的。

恩，谢谢您的指点和版主的教诲，我确实该好好学基础，刚读了一本stata的书，想上手试试，还是问题挺多的，谢谢各位老师

sungmoo 发表于 2012-3-9 16:58
你可以把IMR的表达式写一下吗？

让版主取笑了，我再研究一下

*想偷懒的话，可以用以下直接得到变量imr：
heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)
*其中，g是选择方程中的因变量，w*是选择方程中的自变量，imr是选择方程对应的imr。

*以下两组过程得到的imr是相同的：

heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)

prob g w*
predict gw,xb
g imr=normalden(gw)/normal(gw)

*需要注意：这时得到的imr只有g==1对应的部分才是可以进入第二步回归的inverse Mills' ratio。