如何产生多维正态分布随机数

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如何产生多维正态分布随机数：i期望为任意一个向量，协方差矩阵也是任意指定的正定矩阵，请高手指点SAS的IML程序怎么编写？

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关键词：多维正态分布 正态分布 随机数 协方差矩阵 高手指点 正态分布 如何

SAS 不会，MATLAB很简单。

小甲克虫 发表于 2012-3-13 08:21
SAS 不会，MATLAB很简单。

思想应该是相同的，你不妨说说看。

很久以前做过类似的。应该是先对协差阵做一个分解后，再用得到的新矩阵产生多维随机数。

标准状态 x=randm(0,1)

R=mvnrnd(mu,sigma,m) 生成n维正态分布数据。mu为n维均值向量，sigma为n 阶协方差矩阵， mxn矩阵 每行代表一个随机数； 矩阵， 阶协方差矩阵，R为mxn矩阵，每行代表一个随机数

rosen123 发表于 2012-3-13 08:35
标准状态 x=randm(0,1)

R=mvnrnd(mu,sigma,m) 生成n维正态分布数据。mu为n维均值向量，sigma为n 阶协方差 ...

proc iml;
mu={1, 2, 3};
sigma=i(3);
z=mvnrnd(mu,sigma,10);
print  z mu sigma ;
这个程序中的z怎么没有结果呢？请解释一下，谢谢！

data a (type=corr);
_type_='corr';
input x1-x3;
cards;
1   .   .
.3  1   .
.5 .4   1
;
proc factor n=3;
run;

proc iml;
f={    0.78114        -0.46758         0.41375,
    0.70560         0.68785         0.17028,
    0.83518        -0.14380        -0.53084 };
data=rannor(j(5000,3,0));
z = data * t(f);     /*impose inner correlation*/
x1=z[,1]*.1 + 5; /*linear transformation*/
x2=z[,2]*.2 + 3;
x3=z[,3];
z=x1||x2||x3;
create dta1 from z [colname={x1 x2 x3}];
append from z;
quit;

proc corr data=dta1;
var x1 x2 x3;
run;

检索了一下，这篇文章可以搞定你的问题：http://analytics.ncsu.edu/sesug/2006/CC15_06.PDF

多谢多谢啊！

Take a look my post about Cholesky decomposition algorithm.

Here is the link,
https://bbs.pinggu.org/thread-1129334-1-1.html