请问ARMA（3,3）模型作F检验时两个自由度要怎么确定呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟做了一个ARMA（3,3）模型，大概形式是X(t)=c＋α1*X(t-1)＋α2*X(t-2)＋α3*X(t-3)＋ε(t)＋β1*ε(t-1)＋β2*ε(t-2)＋β3*ε(t-3)
实验的样本707个，修正后704个（EViews里面说704 after adjustments）
现在想对其作F检验，请问应该选用的两个自由度各是多少呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARMA RMA F检验 ARM 自由度 自由度 模型 样本

用缺省的吧

roclfp 发表于 2012-3-22 10:15
用缺省的吧

您的意思是，用F(1, 704) ？

OK，搞定了，刚才查了定义应该是k/n-k-1，k为参数个数（不包括常数项），n为样本量