请教：如何在R中实现求得Kupiec检验的P值

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如何在R中实现求得Kupiec检验的P值？谢谢！

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关键词：kupiec 检验 如何

T : total observations   
N : failure observations   
alpha : pre-specified VaR level

LR=2*(log((N/T)^N*(1-(N/T))^(T-N))-log(alpha^N*(1-alpha)^(T-N)))
P_value=pchisq(LR,df=1,lower.tail=F)

epoh 发表于 2012-3-26 22:30
T : total observations   
N : failure observations   
alpha : pre-specified VaR level

谢谢您的帮助！非常感谢

谢谢十分有用

非常感谢分享

非常感谢！！！