菜鸟询问一个关于回归中随机误差的问题

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在看一元线性回归的时候，有个问题想问下各位大拿，如果说取了n个样本 Y1至Yn X1至Xn 那么是不是就是有n个随机误差变量

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关键词：随机误差 一元线性回归 线性回归 大拿 样本

问题没说明白，就发表了
我看见在解释随机误差的假设条件里有 COV（ui，uj）=0 而且说这些随机误差变量之间是相互独立，并且具有相同方差的。
我就想 是不是说 我取了n组（X,Y） 那么就有 n组随机误差变量啊。

wanglang2228 发表于 2012-2-27 17:28
问题没说明白，就发表了
我看见在解释随机误差的假设条件里有 COV（ui，uj）=0 而且说这些随机误差变量之 ...

是的，有n组数据，也就是n次抽样，也就会有n组随机误差。所以你看u_i, u_j也都是按照i=1,2,...,n来index的

wanglang2228 发表于 2012-2-27 17:28
问题没说明白，就发表了
我看见在解释随机误差的假设条件里有 COV（ui，uj）=0 而且说这些随机误差变量之 ...

另外， COV（ui，uj）=0只是意味着随机误差不相关，并不是独立。只是在随机误差是正态分布的条件下，协方差为零，也就是不相关，意味着独立。cov=0又是同方差的话，随机误差项的var-cov matrix就是一个常数(方差)乘以一个identity matrix。