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楼主: abzero

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[问答] 求助，如何使用R计算VaR value at risk [推广有奖]

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abzero

发表于 2012-3-29 15:19:27 |AI写论文

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关键词：value Risk alue 如何使用 RIS 计算如何

相关帖子

沙发

abzero

发表于 2012-3-29 15:53:21

好像PerformanceAnalytics和fExtreme两个包里面都有计算var的函数，哪个好呢？

藤椅

didizhang 发表于 2012-3-29 16:02:48

VAR就是分位数而已。。。。

板凳

abzero

发表于 2012-3-30 10:26:04

didizhang 发表于 2012-3-29 16:02
VAR就是分位数而已。。。。

还是有很多种算法吧？比如蒙特卡洛..

报纸

didizhang 发表于 2012-3-30 10:59:08

abzero 发表于 2012-3-30 10:26
还是有很多种算法吧？比如蒙特卡洛..

如果分布函数是R里已经有的，那么使用qxxx(prob,para1,para2)就可以了，比如qnorm(prob,mu,std)。。如果可用的只是样本，那就可以使用样本VAR作为总体分布VAR的估计。。而蒙特卡洛模拟的目的是得到某种分布的一个或多个样本，与VAR没有直接关系，不过到是可以使用蒙特卡洛模拟得到样本统计量的经验分布。比如用样本VAR估计总体VAR时的误差、置信区间等。把概念弄清楚了，就不用寻找这样那样找package，使用R自带的那几个PACKAGE基本可以实现很多很多很多的任务和功能。。。。。R更多是一种平台、语言，而非软件，就好像没有会说C软件一样，都称之为C语言。。。。

地板

abzero

发表于 2012-3-30 13:55:17

didizhang 发表于 2012-3-30 10:59
如果分布函数是R里已经有的，那么使用qxxx(prob,para1,para2)就可以了，比如qnorm(prob,mu,std)。。如果可 ...

多谢多谢

7楼

小马哥_M 发表于 2013-5-17 00:40:28

下载一个叫actuar的包，里面有～

欢迎关注公号：知分寸量化投资

8楼

olympic 发表于 2014-6-7 19:46:20

R与VaR计算的学习笔记
http://wenku.baidu.com/link?url=sz0z7YctMAJdwsoqMZ3Z1Dnb3pmbL_Gn5Zk_I3X704jSUvpFnLXSSU2ZoSaeJ9XMxwDZszlCJ6GoRISkBOs3C2MB9lcs91moKgCU-Kxlw2q