跪求解，二次差分后ARIMA模型的表达公式

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鞋子888 发表于 2012-4-3 04:12:48 |AI写论文

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用eviews模拟出来最好的模型为arima（1,2,1），若ar（1）的相关系数为a，ma（1）的相关系数为b，无截距项，请问最终的预测方程的表达式应该是怎样的啊（关键是二次差分不会）？
求高手速速解答，着急啊！

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 表达式模型最好

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沙发

鞋子888 发表于 2012-4-3 10:57:43

顶一个

藤椅

lucialiu 发表于 2012-4-6 09:39:48

同问，求解答。

板凳

鞋子888 发表于 2012-4-19 20:42:34

高手在哪里？跪求解答

报纸

謝承熹

发表于 2012-4-19 23:15:36

咦? 不就是 ARMA(1,1)的形式嗎? 只是裡面的數據都是差分兩次之後的數據. 應該任何一本時間序列的書都會寫的啊

http://tw.myblog.yahoo.com/offshore-funds
http://tw.myblog.yahoo.com/0050-etf
http://www.youtube.com/user/pianotrio?feature=watch

地板

wallyone 发表于 2014-1-23 19:22:00

一本书上arma（1，2，0）的模型是
（1-B）(1-B)2次方Xt=εt
B为后移算子；
x=log()-均值
不过我也没看明白，为什么是这样的

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