系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？

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请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！

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关键词：残差自相关 自相关检验 系统GMM GMM 自相关

P值一般小于0.05.

2# xinsun_2
是两个呢还是一个小于0.05就可以？
但是看有的文章没有小于0.05也可以。

残差一阶肯定相关，因为是差分后的
应该检验差分后的二阶相关性，以此来验证水平残差是否相关
可参阅AB(1991)年的论文

qw 发表于 2009-8-23 11:58
残差一阶肯定相关，因为是差分后的
应该检验差分后的二阶相关性，以此来验证水平残差是否相关
可参阅AB(1991)年的论文

AB(1991)年的论文到哪里找呢？还请指点！O(∩_∩)O谢谢！

ar1 肯定是相关的
ar2  不相关  即>0.05就行  就能进行GMM

AR2没有值怎么回事？
Z值只显示一个点，当然概率也是一个点，为什么？

AR(1)<0.05 AR(2)>0.05

ramsey

water_seaman 发表于 2010-9-6 17:23
AR2没有值怎么回事？
Z值只显示一个点，当然概率也是一个点，为什么？

说明你数据滞后二期可能不够，不足以作为工具变量...建议增加面板数据的时间长度...