关于利用SAS处理面板数据回归时遇到的几个问题（渴望得到各位的指导，谢谢！）

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本人正在做面板数据的回归，遇到以下问题 ，希望得到各位大牛的解答，不胜感激。

1.  一开始用SAS9.1.3在做固定效应回归，得到的结果R平方与后来用SAS9.2得到的结果相差很大。。。不知道是什么原因？哪  个才是正确的呢？

2.  如果数据用SAS做固定效应回归的时候模型F值能够通过检验，但是数据用SAS做随机效应模型的时候Hausman的时候得到的结果是不能否定原假设，也就是要做随机效应模型，这样的时候究竟是要选择固定效应还是随机效应模型呢？

3.  看之前各位大牛都提出说用 proc panel 过程可以输出回归的残差，但是不知道具体语句上应该怎么实现，是在model后面加什么关键字呢，还是说要用其他方法实现呢？求具体实现的语句。

4.  用proc panel 做pooled回归的时候，没有出现有关于整个模型的检测的p值以及F值，请问怎么样才能得到呢？或者我想知道在proc panel 中怎么实现固定效应模型和混合模型之间的选择，是否能够做这方面的检验呢，具体语句怎么样实现呢。。。

问题比较多，可能是比较简单但是比较烦，但是真的很希望各位能够帮忙解答，不胜感激。。。

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关键词：面板数据回归 面板数据 hausman 随机效应模型 ausman 不胜感激 模型

没有人回复么？不要这样子啦。。呜呜。不回复怎么办。。。请各位指教啊，任何问题都可以交流的啊。。。

木有人回答嘛？我也很想知道，我还想知道怎么对其进行异方差修正额。。。

坐等大牛解答。