求助！如何解决事件窗口期内的股票停牌、休市等的影响啊

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我有一个数据表的前两列如下所示，现在我想进一步筛选出其中的一些数据，想法是：依据“窗口”数据，提取出各只股票分别在第0天前后各2个交易日内的数据来（每只股票总共要5个交易日的数据），想问下sas中有没有sql语言能实现这个步骤呀？谢谢了！！

      股票          窗口                        

300137	-3
300137	-2
300137	-1
300137	0
300137	4
300151	-4
300151	-1
300151	0
300151	1
300151	2
300151	3
300152	-4
300152	-1
300152	0
300152	1
300152	2
300152	3
300156	-1
300156	0
300156	1
300156	2
300159	-4
300159	-3
300159	-2
300159	1
300159	2
300159	3
300159	4
300170	-4
300170	-3
300170	-2
300170	-1
300170	0
300170	3
300170	4
300180	-4
300180	-1
300180	0
300180	1
300180	2
300180	3
300217	-2
300217	-1
300217	0
300217	1
300217	2
300218	-4
300218	-1
300218	0
300218	1
300218	2
300218	3

以如下股票为例，

300152	-4
300152	-1
300152	0
300152	1
300152	2
300152	3

我想将其进一步筛选成

300152	-4
300152	-1
300152	0
300152	1
300152	2

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关键词：窗口期 sql语言 交易日 数据表 筛选出 窗口期 sql语言 交易日 数据表 如何

股票：gp 窗口：ck 数据集为 a
proc sort data=a;
    by gp descending ck;
run;
data a;
   set a;
     retain t 0;
      if gp=lag(gp) and ck=0 then t+1;
      if gp^=lag(gp) then t=0;
         t1=t;
          if t^=0 then t2+1;
          if t=0 then t2=0;
          if t2>3 then t1=0;
            drop t t2;
               
run;
proc sort data=a;
   by gp ck;
run;
data a;
    set a;
           retain k 0;
              if gp=lag(gp) and ck=0 then k+1;
      if gp^=lag(gp) then k=0;
         k1=k;
          if k^=0 then k2+1;
          if k=0 then k2=0;
          if k2>3 then k1=0;
            drop k k2;
run;
data b;
   set a;
      if t1=0 or k1=0 then delete;
          drop t1 k1;
run;
数据集b就是你想要得~

股票：gp 窗口：ck 数据集为 a

/*每支股票必须大于等于5条记录*/
proc sql noprint;
        create table work.b as
                select *,
                        count(name) as cnt
                from work.a
                group by name
                having cnt>=5
                order by name,sum;
quit;

/*每支股票只取前五条*/
data work.c(drop = i cnt);
        set work.b;
        by name sum;
        if first.name then do;
                i = 1;
                retain i;
        end;else do;
                i = i+1;
                retain i;
        end;
        if i>=6 then delete;
run;

louka99 发表于 2012-4-9 22:45
股票：gp 窗口：ck 数据集为 a
proc sort data=a;
    by gp descending ck;

谢谢好心人的帮助，祝你万事如意！

chendonghui1987 发表于 2012-4-9 23:50
股票：gp 窗口：ck 数据集为 a

/*每支股票必须大于等于5条记录*/

谢谢好心人的帮助，祝你万事如意！

chendonghui1987 发表于 2012-4-9 23:50
股票：gp 窗口：ck 数据集为 a

/*每支股票必须大于等于5条记录*/

这个好像不行吧？他得本意是要提前0前后的两个数据，如果小于0的数据小于2个，那么最后可能就是4个数据。如果确实是要严格每支股票5个数据，那么你程序的第一步筛选是没错的。第二步程序提前5条，那么有可能是-4 -3 -2 0 1，不符合本意~

如果数据时-5 -4 -3 -2 0,怎么办?该股票舍弃掉

那么是以0为中心,前后各取两个,有没有特殊情况?

chendonghui1987 发表于 2012-4-10 10:32
如果数据时-5 -4 -3 -2 0,怎么办?该股票舍弃掉

只提前 -3 -2 0，如果严格需要5个数据，那么把提前后小于5的股票删除~特殊情况暂时没有发现，在编程时已经考虑，当然可能也会遗漏~希望你能够找出来，便于讨论~

你看看是不是你需要的.

股票：name 窗口：sum  数据集为 a

/*每支股票必须大于等于5条记录*/
proc sql noprint;
    create table work.b as
            select *,
                    count(name) as cnt
            from work.a
            group by name
            having cnt>=5
            order by name,sum;
quit;

/*给股票记录sum为0的数据加上标识*/
data work.c;
        set work.b;
        by name sum;
        if first.name then do;
                i = 1;
        end;else do;
                i+1;
        end;

        if sum = 0 then do;
                zero = "true";
        end;
run;

/*只要0前后的两条,每个股票最多为5条记录,最少为3条*/
proc sql noprint;
       
        create table work.d as
                select a.name,
                        a.sum
                from work.c as a ,(select *
                                                                from work.c
                                                                where not missing(zero)) as b
                where a.name = b.name and a.i between b.i-2 and b.i+2
                order by name,sum;
quit;