[提问]微观经济学十八讲05：风险规避、风险投资与跨期决策

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这一章，与货币银行学密切相关。我没遇到什么问题，这里将每一小节的关键词写下，供大家回忆。

第一节 对保险金的进一步说明

01保险金与规避风险程度之间的关系（泰勒公式的应用）。
02风险升水与风险大小之间的关系（边际效用的问题）。
03风险升水（保险金）与投保人的财富绝对水平的关系。
[一个人财富的多少与其支付的保险金之间的关系取决于这个人的效用函数形式]

问题：
这里只有俩个例子，存不存在这种情况呢？就是财富越少，越愿意担风险？
当然财富少了，与其说风险不如说是冒险。那么风险和冒险之间又是什么关系？

第二节 不确定条件下的风险决策的基本原则

01预算约束与边际替代率
01独立性假定02预算约束边际替代率
02不确定条件下的最优选择条件
01最优选择的表述02注意净赔率的计算公式03例子

第三节：跨期选择的最优决策

第四节：现值与套利行为

这俩节属于货币银行的知识。

推荐教材米什金的货币金融学。



在这一章节里，你有什么样的疑惑也可以在帖子下方留言提问。


相互学习相互交流。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：微观经济学十八讲 经济学十八讲 微观经济学 微观经济 风险规避 风险投资 经济学 投保人 关键词 保险金

楼主厉害，我刚看开头就有个问题。保险金于规避风险程度那块，期望效用函数是E[u(w0+h)]，其中假定E(h)=0。我的问题是为什么能假定E(h)=0?这是什么意思

alexliuyi 发表于 2012-6-14 17:00
楼主厉害，我刚看开头就有个问题。保险金于规避风险程度那块，期望效用函数是E，其中假定E(h)=0。我的问题是 ...

e（h）=0 是说得到奖金和遭受损失的的可能性一样大，所以期望为0.

这是书本的假设，但现实中，有的人可能觉得期望大于0，他觉得有利可图，所以参与这个赌博，有的人觉得期望小于0.所以不参与赌博。等于0就是说赌不赌东欧差不多。

绵阳 发表于 2012-6-14 21:36
e（h）=0 是说得到奖金和遭受损失的的可能性一样大，所以期望为0.

这是书本的假设，但现实中，有的人可 ...

感谢楼主回复，以后有问题多交流

顶。。。最近正好学到这个。。。翻翻十八讲复习一下概念。。。

哎~不知不觉都快一年多没碰经济学了~~楼主加油啊！

期望值为零