楼主: yuan9913_cn
2552 1

GARCH-M的方差方程不显著？这是什么原因造成的啊 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

博士生

0%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
270 个
通用积分
0
学术水平
1 点
热心指数
1 点
信用等级
1 点
经验
3727 点
帖子
138
精华
0
在线时间
162 小时
注册时间
2005-10-14
最后登录
2016-4-16
楼主
yuan9913_cn 发表于 2012-4-13 13:39:47 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
建GARCH-M模型时，均值方程显著，可是方差方程不显著，参数都不显著，这是为什么啊，什么原因造成的呢？请明白人给讲讲，谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：garch-m 是什么原因 GARCH ARCH ARC 明白人 模型

相关帖子

回帖推荐

胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

数据平稳了吗？定阶选择对了么？另外看看有没有趋势性，季节性。

本帖被以下文库推荐
沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-4 10:20:32
数据平稳了吗？定阶选择对了么？另外看看有没有趋势性，季节性。
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-24 09:45